A．吸收公众存款 B．央行贷款 C．中央财政拨款D．发行债券 13. 国泰基金国债ETF跟踪的指数是（A）。
A．上证5年期国债指数 B．中债5年期国债指数 C．上证10年期国债指数 D．中债10年期国债指数
14. 投资者做空中金所5年期国债期货合约20手，开仓价格为97.702，若期货结算价格下跌至97.638，其持仓盈亏为（B）元（不计交易成本）。
A．1280 B．12800 C．-1280 D．-12800
15. 投资者做多5手中金所5年期国债期货合约，开仓价格为98.880，平仓价格为98.124，其盈亏是（A）元（不计交易成本）。
A．-37800 B．37800 C．-3780 D．3780
16. 若组合的基点价值为32000，希望将基点价值降至20000，国债期货合约的基点价值为1100，则应该（C）。
A. 卖出10手国债期货 B. 买入10手国债期货 C. 卖出11手国债期货 D. 买入11手国债期货
17. 某债券组合价值为1亿元，久期为5。若投资经理买入国债期货合约20手，价值1950万元，国债期货久期6.5，则该组合的久期变为（D）。
A．6.3 B．6.2375 C．6.2675 D．6.185
18. 当固定票息债券的收益率上升时，债券价格将（B）。
A．上升B．下降 C．不变 D．先上升，后下降
19. 若某公司债的收益率为7.32%，同期限国债收益率为3.56%，则导致该公司债收益率更高的主要原因是（A）。
A．信用风险 B．利率风险 C．购买力风险 D．再投资风险
20. 债券A价格为105元，到期收益率为5%；债券B价格为100元，到期收益率为3%。关于债券A和债券B投资价值的合理判断是（D）。
A．债券A较高 B．债券B较高 C．两者投资价值相等D．不能确定 21. 国债期货合约的发票价格等于（C）。
A．期货结算价格×转换因子
B．期货结算价格×转换因子+买券利息 C．期货结算价格×转换因子+应计利息
D．期货结算价格×转换因子+应计利息-买券利息 22. 国债期货合约的基点价值约等于（B）。
A．CTD基点价值B．CTD基点价值/CTD的转换因子
C．CTD基点价值*CTD的转换因子 D．非CTD券的基点价值
23. 按照持有成本模型，当短期无风险资金利率上升而其他条件不变时，国债期货的价格会（B）。
A.上升B.下降 C.不变 D.不确定
24. 目前即期利率曲线正常，如果预期短期利率下跌幅度超过长期利率，导致收益曲线变陡，应该（A）。
A．买入短期国债，卖出长期国债 B．卖出短期国债，买入长期国债
C．进行收取浮动利率、支付固定利率的利率互换 D．进行收取固定利率、支付浮动利率的利率互换
25. 如果收益率曲线的整体形状是向下倾斜的，按照市场分割理论（D）。
A．收益率将下行
B．短期国债收益率处于历史较高位置
C．长期国债购买需求相对旺盛将导致长期收益率较低 D．长期国债购买需求相对旺盛将导致未来收益率将下行 26. 2012年1月3日的3×5远期利率指的是（A）的利率。
A．2012年4月3日至2012年6月3日 B．2012年1月3日至2012年4月3日 C．2012年4月3日至2012年7月3日 D．2012年1月3日至2012年9月3日
27. 按连续复利计息，3个月的无风险利率是5.25%，12个月的无风险利率是5.75%，3个月之后执行的为期9个月的远期利率是（B）。
A．5.96% B．5.92% C．5.88% D．5.84%
28. 根据预期理论，如果市场认为收益率在未来会上升，则期限较长债券的收益率会（A）期限较短债券的收益率。
A．高于 B．等于 C．低于 D．不确定
29. 对于利率期货和远期利率协议的比较，下列说法错误的是（C）。
A.远期利率协议属于场外交易，利率期货属于交易所内交易 B.远期利率协议存在信用风险，利率期货信用风险极小 C.两者共同点是每日发生现金流
D.远期利率协议的交易金额和交割日期都不受限制，利率期货是标准化的契约交易 30. 世界上最早推出利率期货合约的国家是（C）。
A.英国 B.法国C.美国 D.荷兰
31. 以下关于1992年推出的国债期货说法不正确的是（D）。
A．1992年12月28日，上海证券交易所首次推出了国债期货 B．上海证券交易所的国债期货交易最初没有对个人投资者开放 C．上市初期国债期货交投非常清淡，市场很不活跃
D．1992年至1995年国债期货试点时期，国债期货只在上海证券交易所交易 32. 国债期货合约是一种（A）。
A.利率风险管理工具 B.汇率风险管理工具
C.股票风险管理工具 D.信用风险管理工具 33. 国债期货属于（A）。
A.利率期货 B.汇率期货 C.股票期货 D.商品期货 34. 中金所上市的首个国债期货产品为（B）。
A．3年期国债期货合约B．5年期国债期货合约 C．7年期国债期货合约 D．10年期国债期货合约
35. 中国金融期货交易所5年期国债期货合约的报价方式是（A）。
A.百元净价报价 B.百元全价报价 C.千元净价报价 D.千元全价报价
36. 中金所的5年期国债期货涨跌停板限制为上一交易日结算价的（B）。
A．±1% B．±2% C．±3% D．±4%
37. 中国金融期货交易所5年期国债期货合约的最小变动价位是（C）。
A.0.01元 B.0.005元C.0.002元 D.0.001元
38. 我国当前上市的国债期货可交割券的剩余期限为（D）。
A.3-5年 B.3-7年 C.3-6年D.4-7年
39. 根据《5年期国债期货合约交易细则》，2014年3月4日，市场上交易的国债期货合约有（B）。
A. TF1406，TF1409，TF1412 B. TF1403，TF1406，TF1409
C. TF1403，TF1404，TF1406 D. TF1403，TF1406，TF1409，TF1412 40. 个人投资者可以通过（B）参与国债期货交易。
A．证券公司B．期货公司 C．银行 D．基金公司 41. 中金所5年期国债期货的当日结算价为（A）。
A．最后一小时成交价格按照成交量的加权平均值 B．最后半小时成交价格按照成交量的加权平均值 C．最后一分钟成交价格按照成交量的加权平均值 D．最后三十秒成交价格按照成交量的加权平均值
42. 中金所5年期国债期货当日结算价的计算结果保留至小数点后（C）位。
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
43. 中金所5年期国债期货合约新合约挂牌时间为（C）。
A．到期合约到期前两个月的第一个交易日 B．到期合约到期前一个月的第一个交易日 C．到期合约最后交易日的下一个交易日
D．到期合约最后交易日的下一个月第一个交易日
44. 中金所5年期国债期货交易的最小下单数量为（A）手。
A．1 B．5 C．8 D．10
45. 中金所5年期国债期货合约集合竞价指令撮合时间为（D）。
A．9:04-9:05 B．9:19-9:20 C．9:09-9:10 D．9:14-9:15
46. 中金所5年期国债期货合约集合竞价指令申报时间为（B）。
A．9:00-9:09 B．9:10-9:14 C．9:05-9:09 D．9:00-9:14
47. 某投资者买入100手中金所5年期国债期货合约，若当天收盘结算后他的保证金账户有350万元，该合约结算价为92.820元，次日该合约下跌，结算价为92.520元，该投资者的保证金比例是3%，那么为维持该持仓，该投资者应该（C）。
A.追缴30万元保证金 B.追缴9000 元保证金 C.无需追缴保证金 D.追缴3万元保证金
48. 中金所5年期国债期货上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的±4%，上市首日有成交的，于下一交易日（A）涨跌停板幅度。
A.恢复到合约规定的 B.继续执行前一交易日的 C.扩大前一交易日的 D.不执行
49. 中金所5年期国债期货合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的（D）。
A.±2% B.±6% C.±5% D.±4%
50. 国债期货最后交易日进入交割的，待交割国债的应计利息计算截止日为（D）。
A．最后交易日 B．意向申报日 C．交券日D．配对缴款日
51. 中金所5年期国债期货最后交易日的交割结算价为（D）。
A．最后交易日的开盘价 B．最后交易日前一日结算价
C．最后交易日收盘价D．最后交易日全天成交量加权平均价 52. 中金所5年期国债期货交割货款的计算公式为（B）。
A．交割结算价+应计利息
B．（交割结算价×转换因子+应计利息）×合约面值/100 C．交割结算价+应计利息×转换因子 D．（交割结算价+应计利息）×转换因子
53. 中金所5年期国债期货实物交割的配对原则是（A）。
A. “同市场优先”原则 B. “时间优先”原则
C. “价格优先”原则 D. “时间优先，价格优先”原则
54. 国债期货合约的最小交割单位是（B）手。
A．5 B．10 C．20 D．50
55. 在下列中金所5年期国债期货可交割债券中，关于转换因子的判断正确的是（C）。
A．剩余期限4.79年，票面利率2.90%的国债，转换因子大于1 B．剩余期限4.62年，票面利率3.65%的国债，转换因子小于1 C．剩余期限6.90年，票面利率3.94%的国债，转换因子大于1