D、工具变量法和间接最小二乘法

21、能同时对联立方程的全部方程进行估计，同时得到所有方程的参数估计量的方法是( )

A、单方程估计方法 B、系统估计方法 C、有限信息估计方法 D、二阶段最小二乘法

22、如果某个结构方程是恰好识别的，估计其参数可用 （ ）

A、最小二乘法 B、极大似然法 C、广义差分法 D、间接最小二乘法

23、联立方程模型中既可适用于恰好识别的结构方程，又可适用于过度识别的结构方程的单

方程估计方法是 （ ） A、狭义的工具变量法 B、间接最小二乘法 C、二阶段最小二乘法 D、简化式方法

24、间接最小二乘法只适用于下列哪种结构方程的参数估计。 （ ）

A、恰好识别 B、过度识别 C、不可识别 D、充分识别

四、多项选择题

1、与单方程计量经济模型相比，联立方程计量经济模型的特点是 （ ） A、适用于某一经济系统的研究 B、适用于单一经济现象的研究 C、揭示经济变量之间的单项因果关系

D、揭示经济变量之间的相互依存、相互因果的关系 E、用单一方程来描述被解释变量和解释变量的数量关系 F、用一组方程来描述被解释变量和解释变量的数量关系

?Ct?a0?a1Yt??1t?2、小型宏观计量模型?It?b0?b1Yt?b2Yt?1??2t中，第一个方程是 （ ）

?Y?C?I?Gttt?tA、结构方程 B、随机方程 C、行为方程 D、线性方程

E、包含随机解释变量的方程

3、完备的结构式联立方程模型中 （ ） A、内生变量个数等于方程个数 B、外生变量只出现在方程的等号右边 C、内生变量只做被解释变量 D、内生变量只出现在方程的等号左边 E、内生变量会做解释变量

4、联立方程模型的单方程估计有 （ ） A、间接最小二乘法

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B、工具变量法 C、二阶段最小二乘法 D、三阶段最小二乘法 E、有限信息最大似然法

五、简答题

1、简述结构式方程识别的阶条件和秩条件的步骤。

2、联立方程计量经济学模型中结构式方程的结构参数为什么不能直接应用OLS估计？

3、如何对不可识别的方程进行简单的修改使之可以识别？

六、计算分析题

1、如果我们将“供给”与“需求”Y1 、价格Y2写成如下的联立方程的形式：

Y1??1Y2??1Z1?u1 Y1??2Y2??2Z2?u2

其中，Z1、Z2为外生变量。

（1）若?1?0或?2?0，解释为什么存在Y1的简化式？若?1?0、?2?0，写出Y2

的简化式。

（2）若?1?0、?2?0，且?1??2，求Y1的简化式。这时，Y2有简化式吗？ （3）在“供给-需求”的模型中，?1??2的条件有可能满足吗？请解释。

2、一个由两个方程组成的联立模型的结构形式如下

Pt??0??1Nt??2St??3At?ut Nt??0??1Pt??2Mt?vt

（1）指出该联立模型中的内生变量与外生变量。

（2）分析每一个方程是否为不可识别的，过度识别的或恰好识别的？ （3） 有与μ相关的解释变量吗？有与υ相关的解释变量吗？ （4）如果使用OLS方法估计α，β会发生什么情况？

（5）可以使用ILS方法估计α吗？如果可以，推导出估计值。对β回答同样的问题。

37

（6）逐步解释如何在第2个方程中使用2SLS方法。

3、一完备的联立方程计量经济学模型如下：

Mt??0??1Yt??2Pt?u1t Yt??0??1Mt?u2t

其中，M为货币供应量，Y为国内生产总值，P为价格总指数。 （1）指出模型的内生变量、外生变量、先决变量；

（2）写出简化式模型，并导出结构式参数与简化式参数之间的关系； （3）用结构式条件确定模型的识别状态；

（4）如果模型不可识别，试作简单的修改使之可以识别；

（5）指出ILS、IV、2SLS中哪些可用于原模型第1、2个方程的参数估计；

4、（i）讨论宏观经济联立方程计量经济学模型

消费函数?Ct??0??1Yt??2Tt??1t ?It??0??1Yt?1??2it??2t 投资函数 ? ?T????Y?? 税收函数01t3t?t?Y?C?I?G 恒等式ttt?t的识别性。其中Ct为总消费，Yt为国民收入，Tt为总税收，It为总投资，Yt-1为前期国民收入，it为利率，Gt为政府支出。

（ii）将（i）中的联立方程计量经济学模型的第三个方程（税收方程）删去，讨论由剩下

的三个方程组成的宏观经济联立方程计量经济学模型的识别性。

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期末测试题一

本题 得分

一、单项选择题（共15小题，每题1分，共计15分） 答题要求：选择一正确答案，将其序号填入题后括弧中

1、判断模型参数估计量的符号、大小、相互关系的合理性属于 （ ）

A、经济意义检验 B、统计检验 C、计量经济学检验 D、模型的预测检验

2、设OLS法得到的样本回归直线为Yi???1???2Xi?ei， 以下说法不正确的是 A、?ei?0 B、?eYi?i?0 C、Y??Y D、?eiXi?0 3、某人通过一容量为?19的样本估计消费函数模型Ci????Yi??i ，获得下列结果：Ci?15?0.81Yi ，R2=0.98，t0.025(17)?2.110，（3.1）（18.7）

下面哪个结论是对的？ A、Y在5%显著性水平下显著 B、?的估计的标准差为0.072 C、?的95%的置信区间包括0 D、以上都不对

4、最小二乘法按使n（ ）达到最小的原则确定样本回归方程 A、

??Yt?Y?t?n B、C、maxt?1Yt?Y??n?Yt?Y?t? 2 t D、?t?1Yt?Y?t5、根据调整的可决系数R2与F统计量的关系可知，t?1当R2? 1时有 A、F=1 B、F=－1 C、F→+∞ D、F=0 6、在模型Yt??1??2X2t??3X3t??t的回归分析结果中，

有F?263489.23，F的p值?0.000000，则表明 A、解释变量X2t对Yt的影响是显著的； B、解释变量X3t对Yt的影响是显著的

C、解释变量X2t和X3t对Yt的联合影响是显著的 D、解释变量X2t和X3t对Yt的影响是均不显著

7、设k为回归模型中的参数个数，n为样本容量。则对总体回归

模型进行方程显著性检验时构造的F统计量为 A、F?ESS(k?1)RSS(n?k) B、F?1?ESS(k?1)RSS(n?k)

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）

（ ） ( )

（ ）

（ ） ( )

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