功能和性能

功能

1、丰富套利交易：规模化下单单次可下100手套利组合单，套利对手盘撮合成交等功能。 2、高速行情传输：采用CTP新型交易通道、传输速度快、性能稳定。

3、自动交易，同时运行多套策略，实时动态风险预警。正常情况下的多账户、多策略的自动下单、监控、干预等功能；自动下单出现异常的人工补救措施；极端情况下的整体仓位的应急措施功能；

4、 策略分析和管理功能：提供策略回溯测试、模拟运行功能 ，进行定期策略测试绩效排序和分类、策略组合对冲分析功能。

5、 交易前分析：提供升贴水分析、价差矩阵分析、交割成本、波动率分析、流动性分析、季节性冲击分析和环境因果分析等实用功能；

6、 交易后诊断优化：交易后诊断是套利交易分析一个重要的组成部分，目的是通过分析以交易结果，统计出每个套利交易策略胜率、持仓时间、交易次数等特征，然后根据统计结果来调配资金，从而达到资金优化的目的。 7、 风控功能: 性能 ? ? ? ? ? ? ?

Tick级别500毫秒一次的报价粒度; 同时接收100组以上合约报价; 同时运行超过10个策略; 同时运行超过100组合约组合

策略响应时间在1毫秒以下（0.3ms – 0.5ms）; 订单一次下单超过100手; 下单周期平均在100毫秒内;

在期货产品市场上供公司自运营或代理客户运营的期货套利盈利平台，目前主要使用各种套利策略利用CTP交易接口进行程序化自动交易。通过各种交易策略来实现低风达到稳定收益的目的。比起其他包含策略应用功能交易软件如交易开拓者、MulitCharts，我们的目标不是炮制一个供大众使用的下单软件，或者是可提供一些策略开发接口再捆绑交易平台的系统，我们提供的是将策略和系统平台无缝连接起来，策略对套利单直接进行控制并接受系统下单反馈，这样可达到以往任何交易软件都无法达到的细节程度。

用户 产品需求 交易开拓者、MultiCharts及其他 一般交易者或企业 作为一种软件产品，满足大众对期货本系统 投资公司独立运营 作为特别制定系统，满足策略研发和运营 提供多种风险度量方式如波动率、VAR、CVAR等计量模型。

交易的需求 功能 数据 套利报价 套利下单 包含交易策略的交易软件 市场数据预定产品报价对象 没有 没有，不能把握下单过程的细节，没有对漏单、断腿、价格滑点等问题的控制。 策略 设计和运行，但一般软件都是通过分离的下单系统进行，效率低 核心竞争力 核心技术知识产权容易流失，掌握策略的研究人员有可能带走核心技术 直接面向策略的系统服务 历史数据实时报价数据，可由用户自定数据对象 可根据策略要求组合各种套利报价 可以按照套利方向组合下单，并可以控制多个合约并行下单、串行下单、下单价格偏移控制，断腿后的处理等 策略和系统在同一系统中，从套利报价发出--策略条件判断-开始下单几乎是立即执行 独立自主的核心技术，策略离开我们特定的平台策略无法运行，而平台也是围绕策略实现，二者缺一不可 平台总体结构采用C/S客户服务模型，服务端作为策略逻辑实施平台部署于托管机房，客户端作为管理和监控平台使用TCP链路远程连接至服务端平台。上期所提供的综合交易平台（Comprehensive Transaction Platform以后简称CTP）为市场报价数据源和交易API接口，该接口具有易响应速度快速、高效、可靠等特点，系统内部采用内存数据库为数据结构将合约、订单、交易记录、头寸、报价等统一抽象成关系表结构，对象之间关联键可以提供高效率查询。服务端是系统的核心采用C/C++代码编写这里运行着行情报价、策略逻辑、下单流程、交易分析等服务，客户端接收服务端发出的各种信息—下单买卖、帐户结算持仓信息等，并可以控制服务端工作，图1说明系统逻辑架构。

图1 系统逻辑架构

客户端

作为平台管理和监控程序运行在期货公司内部，网络链路可以为Internet网络服务商提供的个人或专线接入服务于服务端相连。客户端本地不保存系统运行信息，只保存程序自身相关信息。提供客户登陆身份验证、可以进行策略参数配置管理、策略测试、数据报表导出、从服务器获取交易诊断数据、分析交易日志等功能。 服务端

服务端作为策略逻辑实施平台部署于托管机房，服务短采用分布式冗余和可扩展结构，主要向客户端提供3大服务内容：1策略运行实施服务—策略自动化判断市场行情操作买卖、策略分析诊断；2账户服务—提供帐户管理账户风控管理、资金持仓结算；3交易报表服务—提供各种类型交易分析及报表；

网络架构

采用并行服务，分布式管理，采用目前先进的集群高可用管理技术，实现集群可扩展的主从结构。

平台部署架构

目前平台的服务端部署于上期信息的托管机房内，该机房使用局域网与上期交易平台直接相连；平台的客户端安装在公司内网络中，通过公司外网出口和上期托管机房相连。

图2 平台部署图

程序界面截图