评级结果 1级 2级 3级 4级 5级 6级 商业银行监管评级结果一览表 2级 3级 资本不足，即银行的资本水平不能完全抵御银行的风险，其资本充足率勉强达到最低监管要求，但有较大波动，资本状 4级 5级

6资本充足，即相对于银行的风险资本严重不足，即银行资本严重缺乏，资本充足率低于最低监管要求，银行在资本规划、力雄厚，即相对于银行的风状况，资本充足且质量高，资本资本危机，即银行资本充足率资本管理制度、资产质量以及况需要改善。银行在资本规划、严重低于最低监管要求，资产银，未来一年内能够维持或超或超过现有水平。同时银行的资盈利等方面严重不足。进入资资本管理制度、资产质量以及质量和盈利明显恶化，资本规低的水平。同时，银行具备完本规划和资本管理制度比较完本市场或通过其他途径融资困盈利等方面都存在一些不足。划很差，对其他应当考虑的因值本规划和资本管理制度，其善、有效，其资产质量和盈利水难，股东提供支持困难。其他可以进入资本市场或通过其他素都是负面、不利的评价。需债量和盈利水平很高，进入资平好于同组类别机构的平均水应当考虑的因素中存在多个因途径融资，但是成本高；股东要强烈的监管关注，并应当立当或通过其他途径融资的能平，有进入资本市场或通过其他素的负面或不利评价。需要密可以提供一定的支持；其他应即采取成本最低的对问题机的，股东支持的意愿和实力途径融资的能力，股东支持的意切的监管关注，并需要立即寻当考虑的因素中存在负面或不构的处置方式。 外，所有其他应当考虑的因愿和实力较强。此外，所有其他求股东或者其他的外部支持，利的评价。需要一定的监管关得正面、有利的评价。 应当考虑的因素都获得正面、有同时需要考虑采取对问题机构注，并可能需要股东注资或者利的评价。 的处置方式。 其他的外部支持。 足率高于监管要求并且极动，预计在未来一年内能够维持表示银行资产质量一般、资产组合风险比较集中。银行目前不良资产的数量较多、程度较严重，或者预计银行的资产质量会在短期内恶化。银行在贷款及其他资产的政策、程序、日常操作和风险管理等重要方面存在弱点。根据存在的或预期的资产质量问题，需要较大程度的监管关注。 表示银行的公司治理架构较为合行的公司治理架构合理完理完善，公司治理机制有效，内表示银行的公司治理架构有缺表示银行的公司治理架构、公陷，公司治理机制、内部控制司治理机制、内部控制和风险表示银行的资产质量较差、资产组合风险集中。银行目前不，资本非常充足且质量高，充足率高于监管要求但有轻微波行的资产质量非常好、资产表示银行的资产质量较好、资产险非常低。同时，银行在贷组合风险较低。同时，银行在贷良资产水平较高，在贷款及其表示银行的资产质量非常差。表他资产的政策、程序、日常款及其他资产的政策、程序、日风险管理等各个方面合规常操作和风险管理等重要方面合规健全有效。 他资产的政策、程序、日常操银行的资本被不良资产严重银作和风险管理等重要方面存在侵蚀而危及银行的生存。 重大漏洞。如果不采取改善措施，将会威胁银行的生存。 侵效。 表和风险管理系统等方面存在一管理系统等方面存在严重不表示银行严重缺乏管理能力，司治理机制高效，内部控制部控制以及风险管理系统健全，且些弱点。银行的管理能力和管足，相关主体履职能力严重不管理不善导致严重问题。 险管理系统非常健全。 但上述方面存在着一些轻微不的理水平一般，低于同组类别机足，不能以安全、稳健的方式足。 构的平均水平。 管理。 表示银行的盈利水平远远低于同组类别机构的平均水平。 利水平非常高并且稳定，各表示盈利水平相对高并且稳定，表示银行的盈利水平较低，低远远高于同组类别机构的一些主要指标高于同组类别机构于同组类别机构的平均水平呈的平均水平。 现停滞或者不稳定的变化趋表示银行出现持续性重大亏表损，亏损可能已经严重侵蚀资已平。 本，银行的清偿能力出现重大失势，其未来前景不明朗。 问题。 表示银行不能达到流动性比率表示银行能够勉强达到流动性的最低监管要求，短期资金缺行有很高的流动性比率，完期资产负债匹配结构。银行表示银行的流动性比率高于同组比率的最低监管要求，但需要口增大，获取融资较为困难。表示银行存在严重的短期资完善的流动性管理政策，具类别的平均水平，但可能在流动依赖高成本的融资，获得融资同时银行在流动性管理、资产金缺口，需要立即寻求外部资表的管理流动性的能力。在其性管理、资产负债管理等方面存额度或途径有限。同时，银行负债管理等方面存在严重不金保支付，否则短期内会出现和在流动性管理、资产负债管理足。需要立即采取监管措施，流动性危机。 等方面存在弱点。 寻求外部资金援助以满足流动性要求。 行市场风险敞口远远低于表示银行市场风险敞口低于同组表示银行的市场风险敞口远远高于同组类别机构的平均水平。银行的市场风险管理政策和程序方面有重大缺陷，对于产负债管理框架下，随时能在轻微不足。 惠条件从外部获取资金。 别机构的平均水平，银行资类别机构的平均水平，银行资本表示银行的市场风险敞口略高并高度适应市场风险状况。充足并适应市场风险状况。同时于同组类别机构的平均水平。银行建立了完善的市场风该银行建立了较为完善的市场风银行的市场风险管理政策和程表示银行的市场风险敞口将表给银行带来巨额损失，危及银银行的生存。 政策和程序，对于市场风险险管理政策和程序、对于市场风序存在不足，对于市场风险的市场风险的识别、计量、监测、计量、监测和控制高效及险的识别、计量、监测和控制有识别、计量、监测和控制不足。 和控制严重不足。 。 效。 表示银行存在资本水平不足或其他不令人满意的和差的情表示银行存在一些从中等严重况。这些银行可能存在比较多表示银行基本上是一个健全的机行几乎在每一个方面都是构，但可能存在一些能够在正常业务经营中得以纠正的适度的弱程度到不满意程度的弱点。银的严重问题或一些不安全、不行勉强能抵御业务经营环境的健全的情况，而且这些问题或逆转，如果改正弱点的行动不情况尚没有得到满意的处理或补表示银行即时或近期内极可能倒闭，这些银行的业绩表现非常差。无论是缺点的特性和数量，或是不安全、不健全的情况都到了非常严峻的地步，奏效，便很容易导致银行经营解决。除非立即采取纠正行动，表点。银行是稳健的而且具有良好以致需要从股东或其他途径并且能够在日常运营中解状况的恶化。综合评级为3级否则有可能进一步恶化从而损机的抵御经营环境起伏变化的能获取紧急的援助。这些银行需外，银行对外来经济及金融的银行，虽然从其整体实力和害银行未来的生存能力。银行措力，但是存在的弱点再发展下去要即时采取补救行动及给予有较强的抵御能力，且有能财务状况看来不大可能出现倒存在倒闭的可能性，但是不会市可能产生较大的问题。由于存在持续的监管关注。如果没有采环境的无常变化。 闭情形，但仍很脆弱，应该给立即发生。这一级的银行需要的弱点能够在正常业务经营中改取紧急及明确的补救措施，银予特别的监管关注。对于那些给予密切的监管关注以及一个正，因此监管回应是很少的。 行可能需要清盘及偿付存款存在重大不遵守法律法规的银明确的纠正行动计划。对于资人，或需要其他形式的紧急援行机构，也应该给予这一评级。 本净值为正数但达不到资本监助、合并或收购。 管要求的银行，通常也给予这个评级。 应提高现场检查频率，加大现一般也不需要特别的监管措施，需要特别的监管行动和措只须指出其存在的薄弱环节，督需要适当加强对其非现场监管分析与现场检查的频度和深度，督促其加强风险管理与内部控制，改善财务状况。 场检查力度，密切关注其经营态势，督促其加大经营调整力度，积极降低风险，同时在机构市场准入和新业务审批方面进行限制，必要时应对其高级应对银行的产品和业务活动进行一定的限制，特别是高风，所发现的问题基本上都是积极支持其发展，可以在现促其作出相应的整改，现场检查时应重点关注其存在风险的领域。 险的经营行为，要求其改善经应的频率上相应放宽。 营状况，必要时采取更换高级以管理人员，安排重组或实施接管，甚至予以关闭等措施。 管理人员进行谈话，责令整改。 附件二 商业银行监管评级定量和定性评价标准

一、资本充足状况（Capital Adequacy）

（一）定量指标（60分） 1.资本充足率（50%） 10%以上：100分

8%至10%：60分至100分 6%至8%：50分至60分 4%至6%：0分至50分 4%以下：0分

注：本评级体系中所有的定量指标评分，均按照区间值均匀分布计算。 2.核心资本充足率（50%） 6%以上：100分

4%至6%：60分至100分 2%至4%：50分至60分 1%至2%：0分至50分 1%以下：0分

评分原则：对资本充足率低于8%的银行，其综合评级结果不应高于3级；如果资本充足率低于8%且呈下降趋势，对该银行的综合评级结果不应高于4级。

（二）定性因素（40分） 1.银行资本的构成和质量（6分）

主要考察资本构成的稳定性、市场价值及其流动性。

评分原则：（1）核心资本在资本中的比重越高，资本构成越稳定，评分应越高。（2）分析核心资本构成的稳定性，如果存在资本未足额到位或资本抽逃等问题，不得分。（3）分析附属资本构成的稳定性，稳定性越高，市场价值越大，评分应越高。分析附属资本构成主要考虑银行的债务性资本（监管机构确认的银行以对外承担债务形式持有的资本）,包括其市值变动情况和流动性状况。（4）资本构成要素存在不稳定性对银行承受风险能力可能造成不利影响的，得分应在3分以下。

2.银行整体财务状况及其对资本的影响（6分）

主要分析财务状况对资本的影响。重点考察银行的盈利状况，是否有税后利润可供资本积累，以及银行提取盈余公积的比例，判断银行进行资本积累的力度。

评分原则：（1）好的盈利状况能增强或保持银行的竞争能力，利于银行扩充资本，评分应越高。（2）银行财务状况不佳（出现亏损）并可能对银行资本充足状况形成不良影响的，得分应低于3分。（3）累计亏损严重以致净资产出现负数的银行，不得分。

3.资产质量及其对资本的影响（6分）

主要分析银行资产负债表变化的趋势和方向，构成其表外项目的主要业务种类，以及对银行资本的（潜在）影响。重点考察银行资产损失程度、计提各项资产减值准备的情况及其对银行资本构成的影响。

评分原则：（1）不良资产呈现恶化趋势，并可能对银行资本构成不利影响的，得分应低于3分。（2）计提贷款损失准备不足的，得分应低于3分；不足程度越高，得分越低。（3）对贷款以外资产计提减值准备的银行得分应高于没有计提减值准备的银行。 4.进入资本市场或通过其他渠道增加资本的能力，包括控股股东提供支持的意愿和实际注入资本的情况（8分）

主要考察银行筹集核心资本、发行次级债，保持资本充足率和核心资本充足率符合监管要求的能力。

（1）银行在资本不足时，是否可以从多种渠道及时增加核心资本，包括控股股东增加注册资本的可能性。（5分）

评分原则：（1）如果银行股东承诺并能够实现承诺将资本充足率保持在8%以上，或者银行通过其他方法将资本充足率保持在8%以上，并且能够充分抵御风险的，得满分。（2）当银行资本充足率不足8%，而银行股东和董事会未能提高资本充足率的，得分应低于2分。

（2）银行是否能够发行次级债，次级债募集的情况如何，银行是否能够按照约定，履行次级债（本息）的偿还责任，银行次级债的发行和偿还对于银行资本充足率的影响如何。（3分）

评分原则：（1）不具备发行次级债发行资格的，或次级债募集不成功的，均不得分。（2）向社会公开募集资本没有成功的，不得分。

5.对资本和资本充足率的管理情况（14分）

主要考察银行资本的管理政策、董事会和高级管理层的资本管理意识、资本管理水平。重点分析银行制定和实施资本规划的情况，包括规划制定的程序和依据、规划实施的有效性。

（1）是否建立完善的资本管理制度，是否根据其董事会审定的风险承受能力，确定本行的资本充足率管理目标，合理制定并有效实施资本规划。（5分）

（2）是否建立健全一整套程序，用于评估与其风险状况相适应的总体资本水平，并制定保持资本水平的战略。银行是否制定了全面的框架，用以识别、计量、监测和管理所有的风险，并系统客观地评估这些风险和分配相应的资本。是否按照监管规定为所承担的市场风险提取充足的资本。（3分）

（3）是否定期评估其资本充足率水平，并以此调整业务经营、约束资产扩张；是否定期检查监测资本评估程序；是否定期向董事会报告资本规划实施的情况，确保资本管理措施的有效实施。（3分）

（4）利润分配政策是否稳健，是一个重要的考察因素，过度的分派红利会削弱银行的资本金，而过低的分派红利会妨碍发行新股，因此，要考察银行盈利的留存比率是否适当，并能够及时按资本管理规划补充资本金。（3分）

评分原则：（1）银行如果缺乏明确的资本管理政策，没有建立资本约束机制的，得分应低于4分。（2）银行累积未分配利润为负数而进行利润分配的，不得分。（3）银行资本充足率未达到监管要求而进行利润分配的，不得分。

二、资产质量状况（Asset Quality） （一）定量指标（60分） 1.不良贷款率/不良资产率（30%） 不良贷款率: 3%以下：100分