2018大学计量经济学期末考试复习题123 下载本文

6.若回归模型存在异方差问题,可以使用加权最小二乘法进行修正。( ) 7.根据最小二乘估计,我们可以得到总体回归方程。( )

8.当用于检验回归方程显著性的F统计量与检验单个系数显著性的t统计量结果矛盾

时,可以认为出现了严重的多重共线性( )

9.线性回归模型中的“线性”主要是指回归模型中的参数是线性的,而变量则不一定是线性的。( ) 10.一般情况下,用线性回归模型进行预测时,单个值预测与均值预测相等,且置信区间也相同。( ) 二、单选题

1.针对同一经济指标在不同时间发生的结果进行记录的数据称为( ) A.面板数据 B.截面数据C.时间序列数据 D.以上都不是 2.下图中“{”所指的距离是( )

Y Yi E(Y/Xi) PRF O Xi X ?的离差 A.随机干扰项 B.残差 C.Yi的离差 D.Yi3.在模型Yi=?0??1lnXi?ui中,参数?1的含义是( ) A.X的绝对量变化,引起Y的绝对量变化 B.Y关于X的边际变化

C.X的相对变化,引起Y的平均值绝对量变化 D.Y关于X的弹性

4.已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为误差项ui方差的估计量为( )

A.4.74 B.6 C.5.63 D.5

5.已知某一线性回归方程的样本可决系数为0.64,则解释变量与被解释变量间的相关系数为( ) A.0.64 B.0.8 C.0.4 D.0.32 6.用一组有20个观测值的样本估计模型Yi=?0??1Xi?ui,在0.05的显著性水平下对?1的显著性作t检验,则?1显著异于零的条件是对应t统计量的取值大于( ) A.t0.05(20) B.t0.025(20) C.t0.05(18) D.t0.025(18)

2e?i=90,估计用的样本容量为19,则随机

????X???X?????X?e,统计量7.对于模型Yi=?011i22ikkii?(Yi?Y?i)2/(n?k?1)?(Y??Y)i2/k服从( )

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A.t(n?k) B.t(n?k?1) C.F(k?1,n?k) D.F(k,n?k?1)

8.如果样本回归模型残差的一阶自相关系数?为零,那么D.W.统计量的值近似等于( )。 A.1 B.2 C.4 D.0.5

9.根据样本资料建立某消费函数如下Yi=?0??1Xi?ui,其中Y为需求量,X为价格。为了考虑“地区”(农村、城市)和“季节”(春、夏、秋、冬)两个因素的影响,拟引入虚拟变量,则应引入虚拟变量的个数为( )

A.2 B.4 C.5 D.6 10.设消费函数为Ci=?0??1Xi??2DiXi?ui,其中C为消费,X为收入,虚拟变量D???1城镇家庭?0农村家庭,

当统计检验表明下列哪项成立时,表示城镇家庭与农村家庭具有同样的消费行为( ) A.?1=0,?2=0 B.?1=0,?2?0 C.?1?0,?2=0 D.?1?0,?2?0 三、多选题

?表示用OLS法回归后的模拟值,e表示残差,则回归直线满足( ) 1.以Yi表示实际观测值,YiiA.通过样本均值点(X,Y) B.C.Cov(Xi,ei)=0 D.

i2?(Y?Y)?ii=0

?Y=?Y? E.?eX=0

iii2.对满足所有假定条件的模型Yi=?0??1X1i??2X2i?ui进行总体显著性检验,如果检验结果显示总体线性关系显著,则可能出现的情况包括( ) A.?1=?2=0 B.?1?0,?2=0

C.?1?0,?2?0 D.?1=0,?2?0 E.?1=?2?0 3.下列选项中,哪些方法可以用来检验多重共线性( )。

A.Glejser检验 B.两个解释变量间的相关性检验

C.参数估计值的经济检验 D.参数估计值的统计检验E.D.W.检验

4.线性回归模型存在异方差时,对于回归参数的估计与检验正确的表述包括( )

A.OLS参数估计量仍具有线性性B.OLS参数估计量仍具有无偏性 C.OLS参数估计量不再具有效性(即不再具有最小方差) D.一定会低估参数估计值的方差

5.关于虚拟变量设置原则,下列表述正确的有( ) A.当定性因素有m个类型时,引入m?1个虚拟变量

B.当定性因素有m个类型时,引入m个虚拟变量会产生多重共线性问题 C.虚拟变量的值只能取0和1

D.在虚拟变量的设置中,基础类别一般取值为0 E.以上说法都正确

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四、简答题

1.简述计量经济学研究问题的方法。 2.简述异方差性检验方法的共同思路。 3.简述多重共线性的危害。 五、计算分析题

1.下表是某次线性回归的EViews输出结果,被略去部分数值(用大写字母标示),根据所学知识解答下列各题(计算过程保留3位小数)。(本题12分) Dependent Variable: Y Method: Least Squares Included observations: 18 Variable C X1 X2 R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid F-statistic Coefficient Std. Error -50.01638 49.46026 0.086450 52.37031 B 0.029363 5.202167 t-Statistic -1.011244 A 10.06702 Prob. 0.3279 0.0101 0.0000 755.1222 258.7206 11.20482 11.35321 2.605783 0.951235 Mean dependent var S.D. dependent var 60.82273 Akaike info criterion 55491.07 Schwarz criterion 146.2974 Durbin-Watson stat (1)求出A、B的值。(2)求TSS 2.有人用美国1960-1995年36年间个人实际可支配收入(X)和个人实际消费支出(Y)的数据(单位:百亿美元)建立收入—消费模型 Yi=?0??1Xi?ui,估计结果如下:

?=?9.429?0.936X Yiit : (-3.77) (125.34)

R2= 0.998,F = 15710.39,D.W.=0.52

(1)检验收入—消费模型的自相关状况(5%显著水平); (2)用适当的方法消除模型中存在的问题。 五、证明题

证明:用于多元线性回归方程显著性检验的F统计量与可决系数R2DW检验临界值表(?=0.05) n k=1 dL dU dL k=2 dU 35 1.40 36 1.41 37 1.42 38 1.43 1.52 1.34 1.58 1.52 1.35 1.59 1.53 1.36 1.59 1.54 1.37 1.59 满足如下关系:

《计量经济学》习题(三) 一、判断对错

( )1、在研究经济变量之间的非确定性关系时,回归分析是惟一可用的分析方法。

( )2、对应于自变量的每一个观察值,利用样本回归函数可以求出因变量的真实值。 ( )3、OLS回归方法的基本准则是使残差平方和最小。

( )4、在存在异方差的情况下,OLS法总是高估了估计量的标准差。

( )5、无论回归模型中包括多少个解释变量,总离差平方和的自由度总为(n-1)。

( )6、线性回归分析中的“线性”主要是指回归模型中的参数是线性的,而变量则不一定是线性

的。

( )7、当我们说估计的回归系数在统计上是显著的,意思是说它显著异于0。 ( )8、总离差平方和(TSS)可分解为残差平方(ESS)和与回归平方和(RSS),

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其中残差平方(ESS)表示总离差平方和可由样本回归直线解释的部分。

( )9、所谓OLS估计量的无偏性,是指回归参数的估计值与真实值相等。

( )10、当模型中解释变量均为确定性变量时,则可以用DW统计量来检验模型的随机误差项所有

形式的自相关性。

二、单项选择

?+??Xt必然会通过点( ) 1、回归直线Yt=?01^ A、(0,0); B、(X,Y);C、(X,0);D、(0,Y)。

2、针对经济指标在同一时间所发生结果进行记录的数据列,称为( )

A、面板数据;B、截面数据;C、时间序列数据;D、时间数据。

3、如果样本回归模型残差的一阶自相关系数ρ接近于0,那么DW统计量的值近似等于( ) A、0 B、1 C、2 D、4

4、若回归模型的随机误差项存在自相关,则参数的OLS估计量( )

A、无偏且有效 B、有偏且非有效 C、有偏但有效 D、无偏但非有效 5、下列哪一种检验方法不能用于异方差检验( )

A、戈德菲尔德-夸特检验; B、DW检验;C、White检验;D、戈里瑟检验。

6、当多元回归模型中的解释变量存在完全多重共线性时,下列哪一种情况会发生( ) A、OLS估计量仍然满足无偏性和有效性; B、OLS估计量是无偏的,但非有效; C、OLS估计量有偏且非有效; D、无法求出OLS估计量。 7、DW检验法适用于( )的检验

A、一阶自相关 B、高阶自相关 C、多重共线性 D都不是

8、在随机误差项的一阶自相关检验中,若DW=1.92,给定显著性水平下的临界值dL=1.36,dU=1.59,

则由此可以判断随机误差项( )

A、存在正自相关 B、存在负自相关 C、不存在自相关 D、无法判断 9、在多元线性线性回归模型中,解释变量的个数越多,则可决系数R2( ) A、越大; B、越小; C、不会变化; D、无法确定

10、在某线性回归方程的估计结果中,若残差平方和为10,回归平方和为40,则回归方程的拟合优

度为( )

A、0.2 B、0.6 C、0.8 D、无法计算。 三、简答与计算

1、多元线性回归模型的基本假设有哪些?

2、计量经济模型中的随机误差项主要包含哪些因素?

3、简答经典单方程计量模型的异方差性概念、后果以及修正方法。

4、简述方程显著性检验(F检验)与变量显著性检验(t检验)的区别?。

2

5、对于一个三元线性回归模型,已知可决系数R=0.9,方差分析表的部份结果如下: 方差来源 平方和(SS) 自由度(d.f.) 来自残差(ESS) —— —— 来自回归(RSS) 1800 —— 总离差(TSS) ―― 28 (5)求方程总体显著性检验的F统计量;

四、案例分析

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____(1)样本容量是多少?

(2)总离差平方和TSS为多少? (3)残差平方和ESS为多少? (4)回归平方和RSS和残差平方和ESS的自由度各为多少?