计量经济学分章习题与答案

3.序列相关性的后果包括 ( ) A、参数估计量不再满足无偏性 B、变量的显著性检验失去意义 C、模型的预测失效

D、普通最小二乘法参数估计量方差较大

4.下列哪些方法可克服序列相关性 ( ) A、差分法 B、加权最小二乘法 C、工具变量法 D、广义最小二乘法

四、判断题

1、当存在序列相关时,OLS估计量是有偏的并且也是无效的。 ( ) 2、两个模型,一个是一阶差分形式,一个是水平形式,这两个模型的R2是不可以直接比较 的。 ( ) 3、当模型存在自相关时,可用D-W法进行检验,不需要任何前提条件 ( ) 4、D.W.值在0和4之间,数值越小说明正相关程度越大,数值越大说明负相关程度越大( ) 5、用滞后的被解释变量作解释变量,模型随机干扰项必然存在序列相关,这时D-W检验就 不适用了。 ( )

五、简答题

1、在存在一阶自相关的情形下,估计自相关参数?有哪些不同的方法?说明基本思路。

2、简述序列相关带来的后果。

六、计算分析题

1、对于模型:Yt??1??2Xt?ut,问:

(1)如果用变量的一阶差分估计该模型,则意味着采用了何种自相关形式? (2)在用一阶差分估计时,如果包含一个截距项,其含义是什么?

2、对模型Yt??0??1X1t??2X2t??3Yt?1??t,假设Yt?1与?t相关。为了消除该相关性,

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?,再做如下回归: 采用工具变量法:先求Yt关于X1t与X2t回归,得到Yt

???Yt??0??1X1t??2X2t??3Yt?1t试问:这一方法能否消除原模型中Yt?1与?t的相关性?为什么?

3、以某地区22年的年度数据估计了如下工业就业回归方程

Y??3.89?0.51lnX1?0.25lnX2?0.62lnX3

(-0.56)(2.3) (-1.7) (5.8)

R?0.996 DW?1.147

式中,Y为总就业量;X1为总收入;X2为平均月工资率;X3为地方政府的总支出。 (1)试证明:一阶自相关的DW检验是无定论的(取显著性水平??0.05)。 (2)逐步描述如何使用LM统计量进行一阶自相关检验

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第八章 虚拟变量模型

一、名词解释

1、虚拟变量

2、虚拟变量陷阱

二、单项选择题

1、某商品需求函数为Yi??0??1Xi??i,其中Y为需求量,X为价格。为了 考虑“地区”(农村、城市)和“季节”(春、夏、秋、冬)两个因素的影响,

拟引入虚拟变量,则应引入虚拟变量的个数为 ( ) A、2 B、4 C、5 D、6

??100.50?55.35D?0.45X,其中C为消费,2、根据样本资料建立某消费函数如下:CttX为收入,虚拟变量D???1 城镇家庭?0 农村家庭,所有参数均检验显著,则城镇家庭的消费函

数为 ( )

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??155.85?0.45X B、C??100.50?0.45X A、Ctttt??100.50?55.35X D、C??100.95?55.35X C、Ctttt3、假设某需求函数为Yi??0??1Xi??i,为了考虑“季节”因素(春、夏、秋、冬四个不同的状态),引入4个虚拟变量形成截距变动模型,则模型的 ( ) A、参数估计量将达到最大精度 B、参数估计量是有偏估计量 C、参数估计量是非一致估计量 D、参数将无法估计

4、对于模型Yi??0??1Xi??i,为了考虑“地区”因素(北方、南方),引入2个虚拟变量形成截距变动模型,则会产生 ( ) A、序列的完全相关 B、序列的不完全相关 C、完全多重共线性 D、不完全多重共线性 5、设消费函数为Yi??0??1D??0Xi??1DXi??i,其中虚拟变量D???1 城镇家庭?0 农村家庭,

当统计检验表明下列哪项成立时,表示城镇家庭与农村家庭有一样的消费行为 ( ) A、?1?0,?1?0 B、?1?0,?1?0 C、?1?0,?1?0 D、?1?0,?1?0 6、设消费函数Yi??0??1D??Xi??i,其中虚拟变量D???1 北方?0 南方,如果统计检验表

明?1?1成立,则北方的消费函数与南方的消费函数是 ( ) A、相互平行的 B、相互垂直的 C、相互交叉的 D、相互重叠的

7、假定月收入水平在1000元以内时,居民边际消费倾向维持在某一水平,当月收入水平达到或超过1000元时,边际消费倾向将明显下降,则描述消费(C)依收入(I)变动的线性关系宜采用 ( )

?0 I<1000元A、Ct??0??1It??2DIt??t, D??

1 I?1000元?B、Ct??0??1D??2It??t, D???0 I<1000元

?1 I?1000元?0 I<1000元C、Ct??0??1(It?I)D??t, I?1000元, D??

1 I?1000元?**D、Ct??0??1It??2(It?I)D??t, I?1000元, D??**?0 I<1000元

?1 I?1000元8、虚拟变量 ( )

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A、主要来代表质的因素,但在有些情况下可以用来代表数量因素 B、主能代表质的因素 C、只能代表数量因素 D、只能代表季节影响因素

9、如果一个模型中不包含截距项,对一个具有m个特征的质的因素要引入虚拟变量的数目为 ( ) A、m B、m-1 C、m-2 D、m+1

10、由于引入虚拟变量,回归模型的截距项和斜率都发生变换,则这种模型称为 A、平行模型 B、重合模型 C、汇合模型 D、相异模型

三、多项选择题

1、关于虚拟变量,下列表述正确的有 A、是质的因素的数量变化 B、一般情况下取值为1和0 C、代表质的因素 D、在有些情况下可以代表数量因素 E、代表数量因素

2、在线性模型中引入虚拟变量,可以反映 A、截距项变动 B、斜率变动 C、截距项和斜率同时变动 D、分段回归 E、以上都可以

3、关于虚拟变量设置原则,下列表述正确的有 A、当定性因素有m个类别时,引入m-1个虚拟变量

B、当定性因素有m个类别时,引入m个虚拟变量,会产生多重共线性问题 C、虚拟变量的值只能去0和1

D、在虚拟变量的设置中,基础类别一般取值为0 E、以上说法都正确

四、判断题,并说明理由

1、在回归模型Yi??0??1Xi??2Di??i中,如果虚拟变量Di的取值为0或2,而非通常情况下的0或1,那么,参数?0、?1、?2的估计值将减半。 理由:

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