违背同方差假定，扰动项的方差随某个解释变量在变化。观察残差图、White检验、ARCH检验、Goldenfeld-Quandt检验等。
6、简述虚拟变量设置规则
虚拟变量个数的设置规则是：若定性因素有m个相互排斥的类型（或属性、水平），在有截距项的模型中只能引入m－1个虚拟变量，否则会陷入所谓“虚拟变量陷阱”，产生完全的多重共线性。在无截距项的模型中，定性因素有m个相互排斥的类型时，引入m个虚拟变量不会导致完全多重共线性，不过这时虚拟变量参数的估计结果，实际上是D=1时的样本均值。
7、什么是虚拟变量、设置虚拟变量应该注意什么？
虚拟变量是将定性因素数量化取值为0或1的一类特殊人工变量。主要作用：在模型中引入定性因素；分段回归等。注意避免虚拟变量陷阱。
8、将虚拟变量引入到模型中，通常有哪些方式？各自具有什么作用？
加入虚拟解释变量的途径有两种基本类型：一是加法类型；二是乘法类型。不同的途径引入虚拟变量有不同的作用，加法方式引入虚拟变量改变的是截距；乘法方式引入虚拟变量改变的是斜率。
9、什么是伪回归？其产生的原因是？
所谓“伪回归”，是指变量间本来不存在有意义的关系，但回归结果却得出存在有意义关系的错误结论。造成“伪回归”的根本原因在于时间序列变量的非平稳性。
10、简述时间序列平稳性的含义
时间序列平稳性分严格平稳和广义平稳性。 严格平稳是指随机过程的联合分布函数与时间的位移无关；广义平稳性是指随机过程的均值、方差不随时间变化，自协方差函数仅是时间间隔的函数，又称为弱平稳性。
三、计算题
题干已给出一个估计结果，问：系数的经济意义；估计出来的系数是否符合经济意义；
t值计算（已给出系数及标准误）；或者根据已给的t值、F值判断显著性（不需要查表，根据经验即可判断）；
根据已给出的R2，Y的总离差中被回归方程解释的部分及未被回归方程解释的部分所占比例分别是多少；
模型中是否存在多重共线性（利用综合判断法）； 模型是否存在自相关（会看DW表）
为研究中国各地区入境旅游状况，建立了各省市旅游外汇收入（Y，百万美元）、旅行社职工人数（X1，人）、
国际旅游人数（X2，万人次）的模型，用某年31个省市的截面数据估计结果如下：
? Yi??151.0263?0.1179X1i?1.5452X2i
t=(-3.066806) (6.652983) (3.378064) R2=0.934331 F=191.1894 n=31 （1） 从经济意义上考察估计模型的合理性。
（2） X1、 X2两个变量是否显著？模型的整体是否显著？理由是？ 某公司想决定在何处建造一个新的百货店，对已有的30个百货店的销售额作为其所处地理位置特征的函数进行回归分析，并且用该回归方程作为新百货店的不同位置的可能销售额，估计得出（括号内为估计的标准差）
??30?0.1?X?0.01?X?10.0?X?3.0?XYt1t2t3t4t
（0.02） （0.01） （1.0） （1.0） 其中：Yt＝第i个百货店的日均销售额（百美元）；
X1t＝第i个百货店前每小时通过的汽车数量（10辆）； X2t＝第i个百货店所处区域内的人均收入（美元）； X3t＝第i个百货店内所有的桌子数量； X4t＝第i个百货店所处地区竞争店面的数量；