融资融券业务说明书V0.1 - 图文

普通买入、普通卖出的佣金 减少客户信用资金账户余额 融券卖出、买券还券的佣金 减少客户信用资金账户余额 融资买入的佣金 卖券还款的佣金 直接增加客户负债 减少客户信用资金账户余额 利率/费率

各证券公司根据实际情况确定融资利率和融券费率,海通证券目前为9.1%;利率由证券公司负责制定和调整,自调整之日起,对尚未了结的融资融券负债及新产生的融资融券负债,按调整后的融资利率和融券费率计算融资总费用和融券总费用。 利息计算方式

1.浮动授信

在授信限额和融资融券交易期限内,根据客户实际使用资金(证券)的天数收取融资利息(融券费用)。

融资总费用=融资利息

融资利息=∑天数(客户每日已使用融资金额╳融资年利率∕360) 融券总费用=融券费用

融券费用=∑券种∑天数╳(融券品种当日收盘价╳融券数量)╳融券年费率∕360。

2.固定授信(在海通还未实施)

授信额度和合同期限内,根据客户实际使用资金(证券)的天数收取融资利息(融券费用),对未使用的融资(券)授信额度收取额度占用费。

融资总费用=融资费用 + 融资额度占用费

融资额度占用费=∑天数【甲方融资授信额度╳融资额度占用年费率∕360】 融券总费用=融券费用 + 融券额度占用费

融券额度占用费=∑券种∑天数【(融券授信额度-融券数量)╳融券品种

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当日收盘价╳融券额度占用年费率∕360】

注:融券品种当日无收盘价的,按该证券前一交易日收盘价计 计/结息方式

计息与结息方式由证券公司根据自身情况确定,目前海通证券按委托成交之日起计算(其他券商有可能会定义为从T+1日起算),单日单利,对客户按月计收融资融券利息(费用)。在每月的20日(20日为非交易日的,提前至前一个交易日)进行结转并收取,由证券公司通过资金存管银行在投资者信用资金账户中扣收。如未能按期支付上述费用,按规定计收逾期利息或罚息,逾期利息计算方式如下:

逾期利息=∑逾期天数(逾期未归还融资金额+逾期未归还融券金额+逾期未归还融资总费用+逾期未归还融券总费用)×逾期利率∕360。其中逾期未归还融券金额=∑券种(逾期未归还融券卖出数×该融券品种当日收盘价)

各证券公司根据实际情况确定融资利率和融券费率,海通证券目前为9.1%;利率由证券公司负责制定和调整,自调整之日起,对尚未了结的融资融券负债及新产生的融资融券负债,按调整后的融资利率和融券费率计算融资总费用和融券总费用。

海通证券股份有限公司融资融券业务重要参数费率及维持担保比例 2012-07-06 调整后费率 8.60% 8.60% 8.60% 不变 不变 不变 不变 不变 不变 不变 项目 融资年利率: 融券年费率: 逾期年利率: 融资额度占用年费率: 补仓维持担保比例: 平仓维持担保比例: 追加保证金后的维持担保比例最低标准: 可提取保证金的维持担保比例最低标准: 补仓期限: 平仓期限: 调整前费率 8.85% 8.85% 8.85% 0 150% 130% 150% 300% 2天 2天

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1.12. 负债类资产

恒生柜台分为融资负债、融券负债、费用负债、其他负债四大类。

费用负债主要产生因为,融资买入的费用计入负债。

融资买入的证管费、过户费、印花税、融资买入的佣金都直接增加客户负债。

担保品划转、还券划转、余券划转等非交易过户的费用 减少客户信用资金账户余额 普通买入、普通卖出的过户费、印花税 减少客户信用资金账户余额 融券卖出、买券还券的证管费、过户费、印花税 减少客户信用资金账户余额 融资买入的证管费、过户费、印花税 直接增加客户负债 卖券还款的证管费、过户费、印花税 减少客户信用资金账户余额 普通买入、普通卖出的佣金 减少客户信用资金账户余额 融券卖出、买券还券的佣金 减少客户信用资金账户余额 融资买入的佣金 卖券还款的佣金 直接增加客户负债 减少客户信用资金账户余额 其他负债主要产生原因是:客户透支了,或是融券卖出后,派发红利(恒生系统有开关,1,直接增加其他负债,2,直接还钱,恒生柜台系统自动扣减,但是由于信用资金账户上没有足够的资金,会记其他负债。)

客户在偿还负债的时候,主要分为2大类,资金类的负债(包括融资负债、费用负债、其他负债),和证券类的负债(融券负债)。

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对于偿还负债,恒生柜台支持选择合约进行归还,或是直接还款。对于直接还款,恒生柜台会把融资负债、费用负债、其他负债三种负债排到一起,按照4个字段的排序顺序,大体上是先进先出的规则,计算先偿还哪个负债。

在海通证券分为融资负债、融券负债、资金负债。

2. 业务流程 2.1. 总体流程 2.1.1. 交易业务流程

投资者券商融资融券系统上交所/深交所中登上海/深圳1 : 买卖委托()2 : 前端检查()3 : 买卖指令()4 : 前端检查()担保券买入、担保券卖出、融资买入、融券卖出、卖券还款、买券还券、强平买入、强平卖出其中强平直接由券商发起5 : 实时成交回报()6 : 闭市后:成交数据()7 : 交收数据()

2.1.2. 非交易过户流程 上海

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