1-2银行风险管理知识

C、股权资本和期限超过5年的次级债务 D、长期债务和资产重估储备 93.考虑一家银行的资产负债表:(1)普通股600,000,000元;(2)未变现的长期股票证券市值收益5,000,000元;(3)为可能发生的信用损失计提的准备金5,000,000元;(4)商誉30,000,000元。基于以上信息,一级资本和二级资本分别是多少?(B) A、595,000,000元,45,000,000元 B、570,000,000元,10,000,000元 C、600,000,000元,15,000,000元 D、630,000,000元,20,000,000元 94.考虑一家银行的金融数据(以百万元计):股权资本627.4,留存收益65.6,非公开储备33.5,商誉21.3,次级债务180.0,特别准备金11.7。二级资本占一级资本的比例为:(B)

A、30.81% B、31.78% C、33.53% D、34.03% 95.一家《巴塞尔协议》(第一期)框架下的银行向一家风险权重为50%的公司提供了1亿元的贷款,那么银行表内资产的基本信用风险资本要求是多少?(B) A、800万元 B、400万元 C、200万元 D、100万元

96.《巴塞尔协议I》通过重置成本和一个抵御未来头寸风险暴露的“附加”价值来计算衍生工具的信用风险暴露。如果购买一个名义金额为5000万元、期限为7年的OTC股指期权,期权的当前市场价值为1500万元,没有净额结算,交易对手权重为100%,那么该期权的信用风险资本要求是多少?(A)

A、160万元 B、120万元 C、15万元 D、100万元

97.一家银行融资的成本为SHIBOR-5个基点,购买了一个A+等级的公司浮动利率贷款,利率为SHIBOR+15个基点。基于《巴塞尔协议I》的最小化资本要求,那么这笔贷款所要求的监管成本的年收益率是多少?(A)

A、2.5% B、5.5% C、11% D、以上均不是 98.下列关于《巴塞尔协议II》资本要求的说法哪一个是错误的?(B) A、它增加了国际银行最小资本要求的风险敏感性 B、它只注明了信用风险和市场风险

C、美国保险公司不需要遵从《巴塞尔协议II》

D、银行不允许使用自己的信用风险内部模型来确定信用风险资本要求

99.下列关于《巴塞尔协议II》中的初级内部评级法和高级内部评级法的说法哪一个是不正确的?(A)

A、在高级内部评级法下,银行可以使用自己对PD、LGD、EAD以及相关系数的估计,但必须使用监管机构提供的风险加权函数计算风险资本要求

B、在初级内部评级法下,银行提供自己对PD的估计并依赖监管机构对其他风险成分的估计

C、使用高级内部评级法的银行被寄希望于继续使用这种方法,当然这要在得到监管者同意的情况下才能使用

D、在初级内部评级法和高级内部评级法下,期望损失都没有包含在信用风险资本要求中

100.在《巴塞尔协议II》初级内部评级法的复杂方法中,下列哪种方法用于有效违约损失LGD*的计算?(A)

A、LGD*=LGD×(E*/E) B、LGD*=LGD×E*×E C、LGD*=LGD×(E*+E) D、LGD*=LGD×(E*-E)

101.《巴塞尔协议II》中内部评级法的风险权重函数是基于渐进单风险因子模型的,

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此时影响所有债务人的系统风险都建模成一个系统风险因子。采用这种方法的主要原因是:(B)

A、该模型不能依赖于投资组合的特性

B、该模型应该不随投资组合变化,任意给定贷款的资本要求只反映它自身的风险,不依赖于它所在的投资组合

C、该模型应该随投资组合变化,任意给定贷款的资本要求不能依赖于其他贷款的风险

D、该模型和一年期置信水平为99.9%的VaR相关

102.下列说法哪一项不是《巴塞尔协议II》中初级内部评级法的缺陷?(B) A、PD和LGD假设不相关

B、资产相关性随着PD的增加而降低 C、金融机构的投资组合假设被无限划分

D、该方法使用单风险因子投资组合模型来代替多风险因子模型

103.你是alpha银行的分析师,你来确定在《巴塞尔协议II》下该银行能否用简单方法代替内部方法来报告期权的风险暴露。在满足下列哪一条标准后你的银行才能使用简单方法?(C)

A、该银行出售期权,但是它的期权交易与它的总体业务活动之间联系不显著 B、该银行购买和出售期权并且有显著的期权交易

C、该银行仅够买期权,并且它的期权交易与它的总体业务活动之间联系不显著 D、该银行购买和出售期权,但是期权交易不娴熟

104.在《巴塞尔资本协议II》下,经过监管机构批准的银行可以使用内部模型法估计它们的市场风险资本要求。下列哪一种是在内部模型法下计算资本要求的方法?(D) A、内部评级模型

B、压力测试和事后测试

C、期望尾部损失,和VaR一样不是一致性的风险度量 D、VaR方法

105.在《巴塞尔协议》1996年的市场风险修正案下,银行可以使用它的内部模型从以下方面去计算其市场风险资本要求,除了:(C) A、10个交易日的期限 B、99%的置信水平

C、一年的历史观测记录,每半年更新一次

D、市场风险资本要求应当设置为前一天的VaR或过去60天的VaR平均值乘以一个乘数因子的较大者

106.1996年的巴塞尔资本修正案要求内部模型(C) A、使用至少6个月的历史数据 B、使用至少一年等权重历史数据

C、使用足够长的历史数据,以保证数据的加权平均时滞至少为6个月 D、使用两年的历史数据,非等权重加权

107.下列哪一个描述最符合内部模型法对定量参数的规定?(A)

A、期限为10天,置信区间为99%,最短样本期为1年,至少每季度更新一次样本 B、期限为1天,置信区间为95%,最短样本期为5年,每周更新一次样本 C、期限为1天,置信区间为99%,最短样本期为1年,每月更新一次样本 D、期限为10天,置信区间为97.5%,最短样本期为5年,每天更新一次样本

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108.作为一个ABC银行的风险经理,约翰被指派来计算银行交易投资组合在1996年内部模型法下的市场风险资本要求。最后一个交易日的VaR(95%,一天)为30000美元,过去60个交易日的平均VaR(95%,一天)为20000美元。乘数k=3。假设银行投资组合收益率服从正态分布,该交易投资组合的市场风险资本要求是多少?(C) A、84582美元 B、189737美元 C、268200美元 D、134594美元 109.在最新交易账户增量风险资本计算的指引下,增量风险资本要求(IRC)在99%/10天VaR的框架下突显出一些缺陷。下列哪些关于IRC的说法是正确的?(B)

I、对于所有IRC覆盖的头寸,IRC模型必须度量在一年内99%置信水平下由于违约和信用转移所造成的损失

II、银行可以将交易账户上对冲标的信用工具的任何证券化头寸并入IRC模型 III、银行必须至少一周计算一次IRC度量,或者根据监管者的要求更加频繁 IV、增量风险资本要求是一下两者的最大值:(1)12周IRC度量的平均值,(2)最近的IRC度量

A、I和II B、III和IV C、I、II和III D、II、III和IV

110.你的银行使用高级内部评级法来度量信用风险,使用高级计量法来度量操作风险,使用内部模型法来度量市场风险。首席风险官(CRO)希望将市场风险、信用风险和操作风险的监管资本加总来估计银行的总风险。首席风险官需要你说明使用这个方法来估计银行总风险的问题。下列关于这种方法的说法哪一个是不正确的?(A) A、该方法假设市场风险、信用风险和操作风险之间不相关 B、该方法度量市场风险的期限为10天 C、该方法忽略了策略风险

D、该方法忽略了银行贷款的利率风险

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